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            三季度高景氣度賽道明顯回調 資金存量博弈格局凸顯

            2022-10-20 21:21:31來源:私募排排網

            今年以來,受多重因素影響,市場整體波動加大。與此同時,三季度以來,高景氣度賽道明顯回調,資金存量博弈格局凸顯,行業板塊加速輪動,這也給量化對沖基金帶來巨大的考驗,而在此背景下,量化CTA收益頗豐。

            為提供一份客觀的榜單作為量化私募基金過往業績的參考,私募排排網將量化CTA、量化多頭兩組策略的量化基金進行排名,制作出2022年量化對沖基金年內收益排行榜。

            選取基金產品標準如下:1、滿足排名基本條件;2、基金存續規模高于500萬人民幣;3、產品業績披露標識為A;4、策略分為:量化多頭、量化CTA;5、公司規模在5億以上。

            業績方面,共有953只量化對沖基金產品納入統計,其中包含492只量化CTA策略和461只量化多頭策略,量化CTA年內的平均收益為***%,比量化多頭***%年內平均收益高出0.88%。

            量化CTA整體表現優于量化多頭的主要原因在于它們的投資策略的不同,量化CTA是通過建立數量化的期貨策略模型,根據模型對市場的分析結果進行投資決策。因此,當市場形成趨勢行情并且投資標的呈現大幅波動時,CTA策略往往能更好地利用交易來捕捉收益,近期的股市集中下跌行情為CTA策略在交易過程中提供了不少機會。

            而量化多頭往往通過量化的決策方式來持有股票,其收益表現往往緊跟大盤走勢,而九月份上證指數從3202.14點跌至3024.39點,跌幅高達5.55%,因此量化多頭出現階段性較大回撤也在情理之中。

            綽瑞、匯富蟬聯雙冠!量化CTA收益頗豐!

            【應合規要求,私募基金不能公開展示,文中涉及私募收益數據用***替代?!?/p>

            在量化CTA對沖基金年內收益排行榜單中,一、二、三名分別由綽瑞私募基金的“綽瑞北岳20號”,遠瀾基金的“遠瀾水杉1號”以及澤源私募證券基金的“澤源小奔一號”獲得。

            在1-8月的量化CTA對沖基金年內收益排行榜單評選中,瑞私募基金的“綽瑞北岳20號”便以***%的年內收益率獲得冠軍,而該產品在1-9月同類型榜單中又以***%的年內收益率蟬聯該榜單冠軍,收益與前一個月比較近翻倍,可見其基金經理錢濤對于近期趨勢把握之準確。

            錢濤,浙江財經大學金融學學士,歷任鑫榮投資、亞丁投資的投資總監,其所自主建立的IT團隊構建量化平臺進行程式化交易,在國內期權量化交易方面有較深刻的理解。錢濤有超過15年中國地區金融市場交易的經驗,并且有超過10年中國地區量化交易的經驗。

            與“綽瑞北岳20號”相同,遠瀾基金的“遠瀾水杉1號”繼續以***%的年內收益率蟬聯亞軍,上海遠瀾信息技術有限公司自從2011年創建以來,一直致力于從事金融市場的量化交易。公司采用先進計算機技術從市場數據中發現和提取規則,構建量化交易策略,并實現全天候自動交易。公司的策略池包括股指期貨日內和波段策略、股指高頻策略、商品期貨CTA策略、商品套利策略、ETF期權策略、股票量化對沖策略等多種量化策略。其中商品CTA組合是公司當前研發和交易的重點。

            季軍名單則略有變動,澤源私募證券基金的“澤源小奔一號”終以***%的年內收益率從第四名躋身前三。“澤源小奔一號”基金經理為覃宣植,2011年入職華為,從事linux內核的軟件開發和基站,路由器等設備開發。2015年加入深圳某現百億私募,主要從事高頻交易系統開發,實現程序自動化交易。對接各種期貨公司和交易系統,開發的高頻交易系統延遲低,提升了公司的交易速度。同時利用技術優勢,自主開發出趨勢模型和多周期模型。

            量化多頭前三穩坐釣魚臺!銀熊、丹金恒信首闖榜單!

            所謂量化多頭,是通過大量的數據分析,以統計學為核心分析方法,尋找在投資時間范圍內對于預測未來價格走勢具有統計有效性(大概率有效)的因子,再通過組合這些因子并編輯交易系統,在系統給出做多信號時買入,并隨后在系統給出做空信號時平倉獲利。

            與上月榜單相比,本次量化多頭對沖基金年內收益排行榜中前三并沒有太大變化,一、二、三名分別由匯富聯合的“匯富聯合乙亥5號”、明灣資產的“明灣天機量化”以及中金量化的“中金量化-長樂朝亮1號”獲得,它們的年內收益率分別為***%、***%、***%。

            值得我們注意的是,與上期榜單相比,銀熊私募基金的“銀熊風云量化一號”與丹金恒信的“丹金鑫海諾量化一號”分別以***%與***%的年內收益率首次進入量化多頭對沖基金年內收益榜前十。

            “銀熊風云量化一號”的基金經理為沈裕捷,本科學歷,系上海銀熊資產管理有限公司法定代表人兼基金經理,擁有10年證券金融投資經驗,具備良好的經濟理論基礎,和扎實的證券研究經驗和投資管理經驗。

            “丹金鑫海諾量化一號”隸屬丹金恒信,丹金恒信以獨創的“三好”價值成長投資模型為核心,基于優秀的投研團隊和嚴密的風控體系,在市場上追求高于市場的投資收益。

            規則說明

            【數據來源】:私募排排網,截至2022年9月。根據管理人最新報送信息,本基金存續規模高于500萬人民幣,取截至2022年9月的凈值且產品業績披露標識為A的基金參與排名。

            【收益計算說明】:由于陽光私募基金凈值披露時間點不同,月度統計的時間段會有差異,我們使用最靠近統計月份月底凈值作為計算凈值,即取當月6日至次月5日(包括次月5日),距當月月底最近的作為當月計算使用凈值,若有兩個凈值距離月底一樣近,則取時間靠前者。若期間有分紅、拆分情況發生,我們使用分紅再投資后累計凈值計算收益率。

            【數據階段性說明】私募排排網收錄的數據均帶有周期性,不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證,不作為私募管理機構之間的長期能力對比。

            【風險揭示】:投資有風險,本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證,我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險,認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件,充分認識產品的風險收益特征,并根據自身情況作出投資決策,對投資決策自負盈虧。

            標簽: 量化對沖基金 高景氣度賽 資金存量 量化多頭

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