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            近七成私募都是賺錢的 前三季度平均收益7.56%

            2022-10-24 09:53:01來源:私募排排網

            受地緣沖突、全球經濟不確定性、全球供應鏈阻斷等因素影響,今年前三季度,國內期貨市場活躍度和交易量均有所下降。中期協最新數據顯示,今年前三季度,全國期貨市場(含期權市場)累計成交量為49.57億手,累計成交額為400.74萬億元,同比分別下降11.30%和8.46%。

            不過,從期貨市場主要指數表現來看,前三季度路透CRB商品指數上漲15.46%、南華能化指數上漲18.28%、南華工業品指數上漲15.07%、南華商品指數上漲14.33%,均取得了不錯的表現,其中甲醇、豆粕、玉米和乙二醇等是比較活躍的期貨品種。

            在私募市場,根據私募排排網統計,截至9月底,國內期貨及衍生品策略私募公司數量有278家,前三季度平均收益率為7.56%。其中,有194家期貨及衍生品策略私募公司前三季度取得正收益,占比為69.78%,這意味近七成的私募都是賺錢的。

            如果分規模來看,前三季度中小規模期貨及衍生品策略私募表現要優于大規模私募,尤其10億以下規模私募占優。

            百億規模組期貨及衍生品策略私募前三季度排行榜

            截至9月底,管理規模在100億以上,期貨及衍生品策略基金數量在3只及以上,且當月完成了凈值更新的8家私募前三季度平均收益為-0.98%,正收益占比為50%。

            白鷺資管、黑翼資產、上海寬德、千象資產和洛書投資,在百億私募中前三季度收益排名位列前五。

            【應合規要求,私募基金不能公開展示,文中涉及私募收益數據用***替代?!?/p>

            白鷺資管是本次百億規模組冠軍,前三季度收益為***%。白鷺資管是一家同時具備卓越Alpha、CTA、期權策略能力的量化管理人,多年來,公司持續在全球范圍內吸納業內頂尖人才,這也是其能夠在多個策略領域保持投研硬實力、并持續有效迭代的重要原因。

            目前,白鷺員工90余人,95%以上核心團隊成員為碩士及以上學歷,均畢業于清華大學、北京大學、沃頓商學院、哥倫比亞大學、普林斯頓大學等國內外頂級學府,擁有深厚數理背景。

            黑翼資產是本次百億規模組亞軍,前三季度收益為***%。黑翼資產是由業內資深對沖基金經理鄒倚天和陳澤浩創立的量化對沖基金,目前已構建了多元化的產品矩陣,囊括了量化選股、指數增強、多策略、全周期CTA等系列。

            在策略方面,與絕大多數基于高頻交易起家的量化機構不同,黑翼資產自創立之初就著重聚焦于中頻多元化策略。由于中頻策略的交易頻率并不算高,因此帶來了策略容量較大的優勢,能夠有效避免因規模增長而引起的超額衰減。

            上海寬德是本次百億規模組季軍,前三季度收益為***%。上海寬德以高頻交易起步,側重于股票、期貨、期權等多品種多策略大容量的量化投資。

            寬德認為投資是科學與藝術的精美結合,通過各種量化手段將市場及其他風險因素控制在可接受范圍之內,嚴格遵循量化投資的原則,合理搭配風險和收益,從而獲得較好的投資收益。

            50-100億規模組期貨及衍生品策略私募前三季度排行榜

            截至9月底,管理規模在50-100億,期貨及衍生品策略基金數量在3只及以上,且當月完成了凈值更新的10家私募前三季度平均收益為1%,正收益占比為50%。

            銳天投資是本次50-100億規模組冠軍,前三季度收益為***%。銳天投資是一家量化對沖私募基金,采用數理分析和計算機技術,交易包括期貨,股票,期權等金融產品,在市場上追求絕對收益,公司成立至今完成大量技術儲備,有豐富的交易經驗,并已經在市場上得到認可。

            從最新動向來看,銳天投資于10月17日參與調研了盛路通信。盛路通信不僅在超寬帶上下變頻方面技術領先,在微波電路專業化設計、微波電路微組裝、微波組件互連、微波電路密封和測試等方面還具有獨特的技術優勢,同時產品呈現出“多品種、小批量、多批次”的柔性生產特征,公司預計前三季度凈利潤同比增長1151.95%–1254.57%。

            東航金控是本次50-100億規模組亞軍,前三季度收益為***%。東航金控成立于1994年,是一家上海的老牌私募,歷經多年發展,旗下總資產規模已突破1500億元。

            會世資產是本次50-100億規模組季軍,前三季度收益為***%。會世資產是一家專注于量化CTA的私募公司,其大類資產配置包括股指CTA和商品CTA,在商品CTA上,會世采用混合型策略,細分的子策略包括趨勢策略,套利及對沖策略,基本面量化策略。

            除上述私募外,呈瑞投資、涵德投資、潤洲投資、博普科技、前海博普資產、盛冠達、恒德資本也位于本次50-100億規模組前十。

            20-50億規模組期貨及衍生品策略私募前三季度排行榜

            截至9月底,管理規模在20-50億,期貨及衍生品策略基金數量在3只及以上,且當月完成了凈值更新的17家私募前三季度平均收益為7.47%,其中取得正收益的有14家,占比為82.35%。

            在前十榜單中,本次上榜的私募分別是均成資產、宏錫基金、大連道合投資、智領三聯、珺容資產、明灣資產、嘉鴻資產、富善投資、蒙璽投資、鈞富投資。

            均成資產、宏錫基金、大連道合投資分別是本次20-50億規模組的冠、亞、季軍,前三季度收益分別為***%、***%、***%。

            均成資產CTA產品以做截面策略為主,截面類策略的做法一般是全品種統一建模,通過因子組合判斷品種之間的強弱關系,做多強勢品種,做空弱勢品種,獲取絕對收益。

            截面策略明顯的優點是它對于交易時點不敏感,在交易上沒有太多依賴性。比如做全天均價或者一小時均價在截面策略上是很常見的。但對于時序策略來說交易難度就很大,如果不是特別長周期的時序策略,都比較依賴交易時點。

            宏錫基金是一家專注量化CTA的對沖基金公司,其堅定看好中國期貨及衍生品市場的長遠發展,對量化CTA策略長期充滿信心。

            10-20億規模組期貨及衍生品策略私募前三季度排行榜

            截至9月底,管理規模在10-20億,期貨及衍生品策略基金數量在3只及以上,且當月完成了凈值更新的23家私募前三季度平均收益為5.81%,其中取得正收益的有17家,占比為73.91%。

            在前十榜單中,本次上榜的私募分別是澤源私募證券基金、明睿資本、杉陽資產、量魁資產、文諦資產、遠瀾基金、具力資產、寧水資本、鯤洋投資、眾壹資產。

            澤源私募證券基金、明睿資本、杉陽資產是本次10-20億規模組的冠、亞、季軍,前三季度收益分別為***%、***%、***%。

            明睿資本專注基本面研究,擁有全資研究所子公司及貿易子公司,組建了復合型投研團隊對全球宏觀經濟發展和各行業經濟周期進行分析。

            量魁資產、文諦資產分別是本次10-20億規模組的四、五名。量魁資產目前的模型研究涵蓋股票、ETF、期貨和期權等多個國內市場品種。文諦資產長期從事量化統計及應用數學等領域的研究工作,致力于將大數據研究成果應用于金融市場的創新實踐。

            5-10億規模組期貨及衍生品策略私募前三季度排行榜

            截至9月底,管理規模在5-10億,期貨及衍生品策略基金數量在3只及以上,且當月完成了凈值更新的33家私募前三季度平均收益為8.49%,其中取得正收益的有27家,占比為81.82%。

            在前十榜單中,本次上榜的私募分別是展旗私募基金、致暢投資、上海筑金投資、致同投資、共青城廣聚星合私募基金、芷瀚資產、佑維投資、中金量化、綽瑞私募基金、弘源泰平。

            展旗私募基金、致暢投資、上海筑金投資是本次5-10億規模組的冠、亞、季軍,前三季度收益分別為***%、***%、***%。

            上海筑金投資是本次5-10億規模組的第4名,前三季度收益為17.06%。公司成立于2010年,公司專注于證券、期貨及金融衍生品的廣度及深度研究,投資業務穩步發展,目前已經在證券投資、金融期貨、商品期貨等專業投資領域取得了一定的進步和成績。

            0-5億規模組期貨及衍生品策略私募前三季度排行榜

            截至9月底,管理規模在0-5億,期貨及衍生品策略基金數量在3只及以上,且當月完成了凈值更新的187家私募前三季度平均收益為8.34%,其中取得正收益的有127家,占比為67.91%。

            在前十榜單中,本次上榜的私募分別是維萬投資、海岱私募基金、洼盈投資、金祥盈基金、金程資產、涌涵私募基金、甬邦投資、前海久盈、??怂雇顿Y、福邑私募基金。

            維萬投資、海岱私募基金、洼盈投資是本次0-5億規模組的冠、亞、季軍,前三季度收益分別為***%、***%、***%。其中,維萬投資不僅在小私募中表現優異,在所有期貨及衍生品策略私募中也是遙遙領先。

            規則說明

            【數據來源】私募排排網,截至2022年9月,公司披露業績的期貨及衍生品策略產品數量在3只以上(含3只),且當月有產品凈值已更新。

            【公司排名計算規則】以公司旗下所有期貨及衍生品策略產品的月度收益算術平均作為公司月度收益,若公司近期新發產品較多,則公司業績排名或受此規則影響。根據公司管理規??偭縿澐譃椋?00億以上、50-100億、20-50億、10-20億、5-10億、0-5億。

            【數據階段性說明】私募排排網收錄的數據均帶有周期性,不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證,不作為私募管理機構之間的長期能力對比。

            【風險揭示】:投資有風險,本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證,我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險,認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件,充分認識產品的風險收益特征,并根據自身情況作出投資決策,對投資決策自負盈虧。

            標簽: 期貨及衍生品策略 期貨市場主要指數 衍生品策略私募公司 期貨及衍生品策略基金

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